Це підтвердили дослідження студентів докторської програми університету Корнелла (США).
Феліпе Сілва і Катерина Волкова з університету Корнелла ще в серпні опублікували дослідження, згідно з яким в даний час перед анексією Криму Росією інсайдери почали продавати акції, хоча в цілому спостерігачі ще не передбачали конфлікту між Росією і Україною.
Дослідження Сілви і Волкової базується на спостереженні за т. зв. показником Синхронізованої за обсягом ймовірності інформованої торгівлі на біржі (Volume-Synchronized Probability of Informed Trading, VPIN).
Показник VPIN все ще має певну прогностичну силу для передбачення поведінки імперії Путіна
«Мова йде про частку угод на біржі, які, ймовірно, полягають поінформованими учасниками ринку, то є інсайдерами, на основі їх здатності вірно чекати зміни цін. Якщо показник VPIN певної біржової позиції, або індексу несподівано зростає порівняно з історичними показниками, це означає, що інсайдери пожвавлюються. Це в свою чергу натякає на те, що попереду подія, що значно вплине на поведінку ринку цінних паперів взагалі», - пояснює видання Bloomberg View.
Використовуючи цю модель до аналізу біржових даних напередодні анексії Криму, дослідники помітили явне зростання VPIN 27-го лютого 2014-го року по конкретних позиціях на біржі.
Хоча значна частина інсайдерів вже розпродали свої російські активи, показник VPIN все ще має певну прогностичну силу для передбачення поведінки імперії Путіна.
